风险管理
监控和控制投资组合风险
沪深交易中
北京时间
组合风险状态
实时风险监控
风险指标
风险价值 (95%)
-¥15,420
日VaR
预期损失
-¥22,350
CVaR (95%)
组合Beta
0.82
相对沪深300
相关性
0.65
相对沪深300
敞口限制
杠杆60%
1.2x / 最大2x
已用保证金25%
¥125,000 / ¥500,000
最大持仓29%
单一持仓集中度
行业配置
风控设置
仓位限制
10%
单一持仓占组合的最大比例
2.0x
达到限额后自动停止交易
回撤控制
15%
回撤增大时自动降低仓位
80%
止损设置
为所有新仓位设置止损
2%
接近限额时发送提醒